04/07/2025
48
Giao dịch thuật toán

Hướng dẫn xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán cơ bản

Trong bài viết này, QM Capital sẽ mang đến một hướng dẫn thực tế về cách phát triển một thuật toán giao dịch đơn giản. Mục tiêu của bài này là giúp người đọc tiếp cận các bước cơ bản nhất của việc phát triển một chiến lược giao dịch. Đây là một bài tập thực hành để bạn có thể làm quen với việc mở biểu đồ, lập trình chiến lược, và phân tích kết quả.
02/07/2025
186
Kiến thức chung

Cách xác định đà tăng của cổ phiếu

Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
01/07/2025
105
Kiến thức chung

Những chỉ báo động lượng thiết yếu cho nhà đầu tư cá nhân

Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
30/06/2025
117
Kiến thức chung

Robust backtesting cho chiến lược quant trading

Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.
29/06/2025
132
Kiến thức chung

Khám phá 4 phong cách đầu tư bền vững "Old but gold"

Trong đầu tư, không ít chiến lược hiện đại dựa vào thuật toán, trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu vĩ mô phức tạp. Thế nhưng, 4 cách tiếp cận kinh điển sau đây vẫn được hàng loạt huyền thoại tài chính tin dùng bởi tính đơn giản, nguyên bản và đã minh chứng qua thời gian. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay trader lướt sóng, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm của từng phong cách sẽ giúp xây dựng danh mục tối ưu, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
28/06/2025
159
Kiến thức chung

Chiến lược Decay trong Quant Trading: Nguyên nhân, Cảnh báo và Giải pháp thực tiễn

Strategy Decay thể hiện qua sự giảm dần tính hiệu quả của chiến lược giao dịch định lượng sau một thời gian vận hành. Ngay từ ngày đầu triển khai, một chiến lược có thể ghi nhận mức lợi suất ổn định 15 % mỗi năm và tỷ lệ thắng lệnh 52 %, nhưng sau năm đầu live trading, con số này nhanh chóng trượt về 8 % lợi nhuận và 45 % tỷ lệ thắng, trong khi mức sụt giảm tối đa trở nên sâu hơn, từ 18 % backtest lên 25 % thực tế.
26/06/2025
153
Kiến thức chung

Tái cân bằng danh mục: công cụ kiểm soát rủi ro trong thị trường biến động

Tái cân bằng (rebalancing) là quá trình đưa tỷ trọng các tài sản trong danh mục trở về mức mục tiêu đã thiết kế, sau khi biến động giá khiến chúng lệch đi. Ví dụ, một danh mục 60 % cổ phiếu – 40 % trái phiếu có thể “trôi” thành 75 % – 25 % nếu thị trường cổ phiếu tăng mạnh; việc bán bớt cổ phiếu, mua thêm trái phiếu giúp danh mục quay lại 60/40.
24/06/2025
228
Kiến thức chung

Chúng tôi đã “trao quyền cho máy móc”: Khi AQR Capital bước vào kỷ nguyên AI

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning (ML) vào đầu tư định lượng đã trở thành xu hướng chủ đạo, làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Một trong những quỹ điển hình nhất vừa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực này là AQR Capital Management, được sáng lập bởi Cliff Asness. Sau nhiều năm tỏ ra dè dặt, mới đây AQR đã quyết định mạnh dạn "đầu hàng máy móc," cho phép AI chi phối nhiều hơn trong các quyết định đầu tư.
23/06/2025
231
Tin tức thị trường

Tổng quan về quỹ đầu tư phòng hộ (hedge fund) - báo cáo thị trường tháng 3 năm 2025

Tháng 3 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu đã đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn, chủ yếu đến từ sự lo ngại về các chính sách thuế của chính quyền Mỹ và khả năng xảy ra xung đột thương mại quy mô lớn. Những yếu tố này đã ảnh hưởng mạnh đến các tài sản rủi ro và làm giảm sự tự tin của nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, các quỹ đầu tư phòng hộ (hedge funds) vẫn duy trì các chiến lược đa dạng để tối ưu hóa lợi nhuận.
22/06/2025
132
Câu chuyện truyền cảm hứng

Baiont – Khi AI trở thành chìa khóa sống còn trong Quant Trading

Các bác thân mến, nếu các bác vẫn còn đang tự hỏi liệu AI có thực sự quan trọng đến vậy trong quant trading không, thì hôm nay QM Capital sẽ chia sẻ với các bác một câu chuyện rất thú vị từ Feng Ji – CEO của Baiont, một trong những công ty đầu tư lượng tử hàng đầu Trung Quốc.
21/06/2025
219
Kiến thức chung

Lịch sử các cú giảm và sự phục hồi của thị trường – Phần 1

Những đợt giảm giá và sự phục hồi mạnh mẽ luôn là một phần trong mọi thị trường tài chính. Nhưng điều đặc biệt tại thị trường Ấn Độ, là thị trường đã chứng minh rằng mỗi lần giảm giá sẽ có một đợt phục hồi mạnh mẽ đi kèm, ngay cả trong những giai đoạn biến động mạnh.
19/06/2025
264
Kiến thức chung

Các chiến lược hiệu quả để bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận

Quản lý rủi ro là một yếu tố không thể thiếu trong đầu tư tài chính. Khi thị trường có thể biến động mạnh, và các yếu tố vĩ mô thay đổi liên tục, bảo vệ vốn trở thành ưu tiên hàng đầu. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn những chiến lược quản lý rủi ro đã được kiểm chứng thực tế và sử dụng trong các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới.
19/06/2025
267
Kiến thức chung

Vì sao Momentum vẫn "ăn tiền" ở thị trường Việt Nam – và cách bạn có thể khai thác

Momentum là chiến lược được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách tận dụng sức mạnh của nó. Đối với thị trường Việt Nam, nơi mà sự biến động và thanh khoản của các cổ phiếu có sự khác biệt lớn so với các thị trường phát triển, momentum vẫn là một công cụ cực kỳ hiệu quả khi áp dụng đúng cách.
17/06/2025
261
Kiến thức chung

Warren Buffett và kỷ lục kho tiền – tại sao kho tiền của ông lại thông minh hơn bao giờ hết?

Warren Buffett, người được mệnh danh là Oracle of Omaha, lại một lần nữa chứng minh tại sao ông luôn được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất. Trong năm 2025, Berkshire Hathaway của ông tiếp tục lập kỷ lục mới, với chín phiên giao dịch kỷ lục. Trong khi đó, S&P 500 lại gặp khó khăn, giảm 3,5% tính đến hiện tại.
16/06/2025
261
Kiến thức chung

Momentum Trading – Khi dữ liệu định hướng và những điều Cliff Asness muốn nhà đầu tư hiểu rõ

Khi QM Capital chia sẻ lại chiến lược Momentum Trading, QM Capital không xem đây là một phương pháp có thể nhân đôi tài khoản trong thời gian ngắn. Thay vào đó, lý do team lựa chọn tái đề cập đến chiến lược này là bởi vì đây là một trong số rất ít các hệ thống đầu tư được xây dựng dựa trên cơ sở học thuật vững chắc, có tính kỷ luật cao và đã được kiểm chứng qua thời gian tại cả các thị trường phát triển như Hoa Kỳ lẫn các thị trường như Việt Nam.
14/06/2025
129
Câu chuyện truyền cảm hứng

Hiểu về chiến lược đầu tư của Cliff Asness: Những kinh nghiệm quý giá từ AQR Capital

Cliff Asness là một trong những tên tuổi lớn trong ngành tài chính, được biết đến với vai trò sáng lập và giám đốc điều hành AQR Capital Management. Ông đã cống hiến nhiều năm trong việc phát triển các chiến lược đầu tư định lượng, áp dụng các mô hình toán học và dữ liệu vào phân tích thị trường. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times, ông chia sẻ những quan điểm và kinh nghiệm về thị trường tài chính, các chiến lược đầu tư, tài sản tư nhân, và việc ứng dụng công nghệ trong đầu tư.
1
2
3
  • ...
    • 24
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!