29/07/2025
30
Kiến thức chung

Định lý Bayes: Tư duy xác suất giúp trader thích nghi với mọi biến động thị trường

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng cập nhật và thích nghi với thông tin mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn làm được điều này là Định lý Bayes. Bài viết này sẽ đi sâu giải thích Định lý Bayes là gì, tại sao nó phù hợp với giao dịch định lượng tại thị trường Việt Nam, và làm thế nào để ứng dụng nó hiệu quả trong thực tế.
28/07/2025
30
Kiến thức chung

Delta – Chỉ số quyền chọn quan trọng mà mọi Quant Trader tại Việt Nam cần hiểu rõ

Trong giao dịch định lượng nói chung và quyền chọn nói riêng, Delta luôn là chỉ số hàng đầu được các quỹ, các trader chuyên nghiệp theo dõi rất kỹ lưỡng. Delta không chỉ là một thông số lý thuyết khô khan, mà thực tế đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và linh hoạt hơn trên thị trường tài chính Việt Nam.
28/07/2025
6
Kiến thức chung

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng: Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam

Hiện nay, dữ liệu giống như “dầu mỏ” của thế kỷ 21, càng có nhiều, càng mạnh. Nhờ vào công nghệ và các thuật toán hiện đại, đầu tư tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ: không còn chỉ dựa vào linh cảm hay tin đồn, mà thay vào đó là các mô hình toán học, xác suất, và chiến lược định lượng.
22/07/2025
156
Kiến thức chung

Giao dịch ký quỹ là gì? Hiểu đúng để không “cháy” tài khoản

Trong những năm gần đây, giao dịch ký quỹ (margin trading) đã trở thành công cụ phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán Việt Nam, đặc biệt khi thị trường “sóng mạnh”. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mới chỉ hiểu đơn giản rằng "margin là vay tiền để mua thêm cổ phiếu", mà không nhận thức đầy đủ rủi ro kèm theo. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ margin trading là gì, cách vận hành, các mức ký quỹ quan trọng, và chiến lược sử dụng margin sao cho khôn ngoan tại thị trường Việt Nam.
12/07/2025
192
Kiến thức chung

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng

Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.
10/07/2025
228
Kiến thức chung

 Biến ngẫu nhiên là gì và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch định lượng?

Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.
09/07/2025
216
Kiến thức chung

Statistics: Ngôn ngữ bí mật đằng sau những quyết định tài chính thông minh

Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).
02/07/2025
441
Kiến thức chung

Cách xác định đà tăng của cổ phiếu

Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
01/07/2025
198
Kiến thức chung

Những chỉ báo động lượng thiết yếu cho nhà đầu tư cá nhân

Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
30/06/2025
219
Kiến thức chung

Robust backtesting cho chiến lược quant trading

Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.
29/06/2025
201
Kiến thức chung

Khám phá 4 phong cách đầu tư bền vững "Old but gold"

Trong đầu tư, không ít chiến lược hiện đại dựa vào thuật toán, trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu vĩ mô phức tạp. Thế nhưng, 4 cách tiếp cận kinh điển sau đây vẫn được hàng loạt huyền thoại tài chính tin dùng bởi tính đơn giản, nguyên bản và đã minh chứng qua thời gian. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay trader lướt sóng, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm của từng phong cách sẽ giúp xây dựng danh mục tối ưu, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
28/06/2025
258
Kiến thức chung

Chiến lược Decay trong Quant Trading: Nguyên nhân, Cảnh báo và Giải pháp thực tiễn

Strategy Decay thể hiện qua sự giảm dần tính hiệu quả của chiến lược giao dịch định lượng sau một thời gian vận hành. Ngay từ ngày đầu triển khai, một chiến lược có thể ghi nhận mức lợi suất ổn định 15 % mỗi năm và tỷ lệ thắng lệnh 52 %, nhưng sau năm đầu live trading, con số này nhanh chóng trượt về 8 % lợi nhuận và 45 % tỷ lệ thắng, trong khi mức sụt giảm tối đa trở nên sâu hơn, từ 18 % backtest lên 25 % thực tế.
26/06/2025
264
Kiến thức chung

Tái cân bằng danh mục: công cụ kiểm soát rủi ro trong thị trường biến động

Tái cân bằng (rebalancing) là quá trình đưa tỷ trọng các tài sản trong danh mục trở về mức mục tiêu đã thiết kế, sau khi biến động giá khiến chúng lệch đi. Ví dụ, một danh mục 60 % cổ phiếu – 40 % trái phiếu có thể “trôi” thành 75 % – 25 % nếu thị trường cổ phiếu tăng mạnh; việc bán bớt cổ phiếu, mua thêm trái phiếu giúp danh mục quay lại 60/40.
24/06/2025
324
Kiến thức chung

Chúng tôi đã “trao quyền cho máy móc”: Khi AQR Capital bước vào kỷ nguyên AI

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning (ML) vào đầu tư định lượng đã trở thành xu hướng chủ đạo, làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Một trong những quỹ điển hình nhất vừa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực này là AQR Capital Management, được sáng lập bởi Cliff Asness. Sau nhiều năm tỏ ra dè dặt, mới đây AQR đã quyết định mạnh dạn "đầu hàng máy móc," cho phép AI chi phối nhiều hơn trong các quyết định đầu tư.
21/06/2025
288
Kiến thức chung

Lịch sử các cú giảm và sự phục hồi của thị trường – Phần 1

Những đợt giảm giá và sự phục hồi mạnh mẽ luôn là một phần trong mọi thị trường tài chính. Nhưng điều đặc biệt tại thị trường Ấn Độ, là thị trường đã chứng minh rằng mỗi lần giảm giá sẽ có một đợt phục hồi mạnh mẽ đi kèm, ngay cả trong những giai đoạn biến động mạnh.
19/06/2025
378
Kiến thức chung

Các chiến lược hiệu quả để bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận

Quản lý rủi ro là một yếu tố không thể thiếu trong đầu tư tài chính. Khi thị trường có thể biến động mạnh, và các yếu tố vĩ mô thay đổi liên tục, bảo vệ vốn trở thành ưu tiên hàng đầu. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn những chiến lược quản lý rủi ro đã được kiểm chứng thực tế và sử dụng trong các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới.
1
2
3
  • ...
    • 14
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!