Danh mục đầu tư

Trong lĩnh vực Quantitative Trading (giao dịch định lượng), Z-Test không chỉ là công cụ thống kê lý thuyết, mà còn là phương pháp đánh giá hiệu quả chiến lược, kiểm tra giả thuyết về lợi suất và rủi ro danh mục. Thông qua Z-Test, các quants có thể so sánh lợi suất thực tế của chiến lược với mức kỳ vọng, phân tích biến động và xác định xem các tín hiệu giao dịch có khác biệt đáng kể so với thị trường hay chỉ là biến động ngẫu nhiên.