25/05/2024
8,427 lượt đọc
Một trong những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư khi tiếp cận trường phái phân tích kỹ thuật thường sử dụng là mây Ichimoku (tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo) do ký giả người Nhật Goichi Hosada phát triển và công bố vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước.
Mây Ichimoku bao gồm nhóm 5 đường chỉ báo kỹ thuật (gồm Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B và Chikou). Trong đó, hai đường Senkou đóng vai trò tạo mây Kumo, còn các đường còn lại giúp tạo các điều kiện đủ để thực hiện giao dịch. Công thức và lý giải đầy đủ, mọi người có thể đọc tại bài blog của QM Capital.
Ý tưởng cơ bản để xây dựng chiến lược giao dịch liên quan tới mây Ichimoku là sự kết hợp giữa mây Kumo để tìm kiếm xu hướng tiềm năng và sự giao nhau giữa hai trong những đường còn lại để xác nhận xu hướng.
Trong bài này, QM Capital gửi tới bạn cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với chỉ báo trên QM Platform. Khi mây Kumo xanh (đường Senkou A nằm trên đường Senkou B), đây là tín hiệu thông báo cổ phiếu có xu hướng tăng trong tương lai, và ngược lại. Để xác nhận xu hướng tăng này, bạn có thể kết hợp tín hiệu đường Tenkan cắt lên đường Kijun. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để xác nhận xu hướng.
Thành phần chính:
Các thành phần của Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:
Đám mây Ichimoku được dịch chuyển về phía trước 26 ngày so với dữ liệu hiện tại, giúp nhà đầu tư nhận diện sự hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong tương lai. Trong ví dụ về cổ phiếu BID, giá đang trong xu hướng tăng, thể hiện qua việc giá nằm trên và cách xa đám mây Ichimoku màu xanh, với Span A cao hơn Span B. Điều này còn dự báo sự hỗ trợ mạnh ở mức giá 50 trong những ngày sắp tới.
Tín hiệu tăng giá:
Tín hiệu giảm giá:
Khởi tạo vị thế mua: (SenkanA > SenkanB) và (Tenkan cắt lên Kijun)
Cài đặt chỉ báo:
Độ dài đường Senkan: 52
Độ dài đường Kijun: 26
Độ dài đường Tenkan: 9
Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.
Tỉ lệ chốt lời: 20 %
Tỉ lệ cắt lỗ: 10 %
Trailing take profit: 8 %
Trailing stop loss: 3 %
Tín hiệu mua được xác định khi có hai điều kiện:
Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu FPT, MWG, VIC và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024
Kết quả nổi bật:
Kết quả | FPT | MWG | VIC | VNINDEX |
Tỉ lệ thắng | 73.07% | 79.16% | 72.72% | 80% |
Lợi nhuận cộng dồn | 77.91% | 122.23% | 127.29% | 124.08% |
Số lượng lệnh | 26 | 24 | 22 | 20 |
Hệ số Sharpe | 0.60 | 0.81 | 0.81 | 1.11 |
Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG:
Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược
Các chỉ số khác của chiến lược
Tín hiệu mua/bán của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược
QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:
📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.
📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.
📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.
📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.
📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY
0 / 5
Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.
Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.
Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).
Dữ liệu không bao giờ “hiền lành”. Một vài cổ phiếu có thể tăng sốc 50%, 100%, trong khi phần lớn các mã còn lại chỉ quanh quẩn trong biên độ ±5%. Lúc này, nếu bạn dùng trung bình cộng (mean) để đánh giá danh mục, rất dễ bị đánh lừa.
Trong tài chính định lượng (Quantitative Finance), có một khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong mọi mô hình liên quan đến định giá, kiểm soát rủi ro, và chiến lược phái sinh: PDE – Partial Differential Equation (phương trình vi phân riêng phần).
Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!