Chiến lược giao dịch với chỉ báo mây Ichimoku

25/05/2024

8,427 lượt đọc

1. Giới thiệu về chỉ báo mây Ichimoku

Một trong những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư khi tiếp cận trường phái phân tích kỹ thuật thường sử dụng là mây Ichimoku (tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo) do ký giả người Nhật Goichi Hosada phát triển và công bố vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước.

Mây Ichimoku bao gồm nhóm 5 đường chỉ báo kỹ thuật (gồm Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B và Chikou). Trong đó, hai đường Senkou đóng vai trò tạo mây Kumo, còn các đường còn lại giúp tạo các điều kiện đủ để thực hiện giao dịch. Công thức và lý giải đầy đủ, mọi người có thể đọc tại bài blog của QM Capital.

Ý tưởng cơ bản để xây dựng chiến lược giao dịch liên quan tới mây Ichimoku là sự kết hợp giữa mây Kumo để tìm kiếm xu hướng tiềm năng và sự giao nhau giữa hai trong những đường còn lại để xác nhận xu hướng.

Trong bài này, QM Capital gửi tới bạn cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với chỉ báo trên QM Platform. Khi mây Kumo xanh (đường Senkou A nằm trên đường Senkou B), đây là tín hiệu thông báo cổ phiếu có xu hướng tăng trong tương lai, và ngược lại. Để xác nhận xu hướng tăng này, bạn có thể kết hợp tín hiệu đường Tenkan cắt lên đường Kijun. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để xác nhận xu hướng.

Thành phần chính: 

Các thành phần của Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:

  1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi): Thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2.
  2. Kijun-Sen (Đường cơ sở): Thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2.
  3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa của phiên hiện tại, thường được vẽ lùi về phía sau 26 phiên.
  4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.
  5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.

Đám mây Ichimoku được dịch chuyển về phía trước 26 ngày so với dữ liệu hiện tại, giúp nhà đầu tư nhận diện sự hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong tương lai. Trong ví dụ về cổ phiếu BID, giá đang trong xu hướng tăng, thể hiện qua việc giá nằm trên và cách xa đám mây Ichimoku màu xanh, với Span A cao hơn Span B. Điều này còn dự báo sự hỗ trợ mạnh ở mức giá 50 trong những ngày sắp tới.

Tín hiệu tăng giá:

  1. Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
  2. Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
  3. Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
  4. Đường chuyển đổi di chuyển lên trên Đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu giảm giá:

  1. Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
  2. Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
  3. Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
  4. Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới Đường cơ sở (động lượng)

2. Cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với mây Ichimoku 

2.1. Quy tắc mua: 

Khởi tạo vị thế mua: (SenkanA > SenkanB) và (Tenkan cắt lên Kijun) 

Cài đặt chỉ báo: 

Độ dài đường Senkan: 52

Độ dài đường Kijun: 26

Độ dài đường Tenkan: 9

2.2. Quy tắc bán: 

Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.

Tỉ lệ chốt lời: 20 % 

Tỉ lệ cắt lỗ: 10 % 

Trailing take profit: 8 % 

Trailing stop loss: 3 %

3. Kết quả chiến lược

Tín hiệu mua được xác định khi có hai điều kiện:

  1. Đường Senkou Span A (Senkan A) và Senkou Span B (Senkan B): Sự vượt trội của Senkan A so với Senkan B cho thấy một xu hướng tăng giá đang phát triển, với đám mây Ichimoku (Kumo) tạo ra một khu vực hỗ trợ mạnh, giúp củng cố niềm tin vào xu hướng tăng.
  2. Đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen: Điểm giao cắt của Tenkan-Sen cắt lên trên Kijun-Sen cung cấp một tín hiệu mua rõ ràng, phản ánh sự gia tăng động lượng tích cực và sự thay đổi xu hướng ngắn hạn hướng tới sự tăng giá.

3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu FPT, MWG, VIC và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024

Kết quả nổi bật: 

Kết quảFPTMWGVICVNINDEX
Tỉ lệ thắng73.07%79.16%72.72%80%
Lợi nhuận cộng dồn77.91%122.23%127.29%124.08%
Số lượng lệnh26242220
Hệ số Sharpe0.600.810.811.11

Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG: 

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Các chỉ số khác của chiến lược

Tín hiệu mua/bán của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược

QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch: 

📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.

📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.

📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.

📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.

📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY


Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng
12/07/2025
57 lượt đọc

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng C

Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.

 Biến ngẫu nhiên là gì và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch định lượng?
10/07/2025
87 lượt đọc

 Biến ngẫu nhiên là gì và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch định lượng? C

Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.

Statistics: Ngôn ngữ bí mật đằng sau những quyết định tài chính thông minh
09/07/2025
102 lượt đọc

Statistics: Ngôn ngữ bí mật đằng sau những quyết định tài chính thông minh C

Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).

Median là gì và tại sao nó quan trọng với nhà đầu tư?
07/07/2025
93 lượt đọc

Median là gì và tại sao nó quan trọng với nhà đầu tư? C

Dữ liệu không bao giờ “hiền lành”. Một vài cổ phiếu có thể tăng sốc 50%, 100%, trong khi phần lớn các mã còn lại chỉ quanh quẩn trong biên độ ±5%. Lúc này, nếu bạn dùng trung bình cộng (mean) để đánh giá danh mục, rất dễ bị đánh lừa.

PDE – Phương trình mô tả sự thay đổi: Tại sao dân Quant ở Việt Nam cần hiểu?
06/07/2025
258 lượt đọc

PDE – Phương trình mô tả sự thay đổi: Tại sao dân Quant ở Việt Nam cần hiểu? C

Trong tài chính định lượng (Quantitative Finance), có một khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong mọi mô hình liên quan đến định giá, kiểm soát rủi ro, và chiến lược phái sinh: PDE – Partial Differential Equation (phương trình vi phân riêng phần).

Cách xác định đà tăng của cổ phiếu
02/07/2025
243 lượt đọc

Cách xác định đà tăng của cổ phiếu C

Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!