25/05/2024
8,571 lượt đọc
Một trong những chỉ báo cơ bản mà các nhà đầu tư khi tiếp cận trường phái phân tích kỹ thuật thường sử dụng là mây Ichimoku (tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo) do ký giả người Nhật Goichi Hosada phát triển và công bố vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước.
Mây Ichimoku bao gồm nhóm 5 đường chỉ báo kỹ thuật (gồm Tenkan, Kijun, Senkou A, Senkou B và Chikou). Trong đó, hai đường Senkou đóng vai trò tạo mây Kumo, còn các đường còn lại giúp tạo các điều kiện đủ để thực hiện giao dịch. Công thức và lý giải đầy đủ, mọi người có thể đọc tại bài blog của QM Capital.
Ý tưởng cơ bản để xây dựng chiến lược giao dịch liên quan tới mây Ichimoku là sự kết hợp giữa mây Kumo để tìm kiếm xu hướng tiềm năng và sự giao nhau giữa hai trong những đường còn lại để xác nhận xu hướng.
Trong bài này, QM Capital gửi tới bạn cách tạo chiến lược giao dịch cơ bản với chỉ báo trên QM Platform. Khi mây Kumo xanh (đường Senkou A nằm trên đường Senkou B), đây là tín hiệu thông báo cổ phiếu có xu hướng tăng trong tương lai, và ngược lại. Để xác nhận xu hướng tăng này, bạn có thể kết hợp tín hiệu đường Tenkan cắt lên đường Kijun. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để xác nhận xu hướng.
Thành phần chính:
Các thành phần của Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:
Đám mây Ichimoku được dịch chuyển về phía trước 26 ngày so với dữ liệu hiện tại, giúp nhà đầu tư nhận diện sự hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong tương lai. Trong ví dụ về cổ phiếu BID, giá đang trong xu hướng tăng, thể hiện qua việc giá nằm trên và cách xa đám mây Ichimoku màu xanh, với Span A cao hơn Span B. Điều này còn dự báo sự hỗ trợ mạnh ở mức giá 50 trong những ngày sắp tới.
Tín hiệu tăng giá:
Tín hiệu giảm giá:
Khởi tạo vị thế mua: (SenkanA > SenkanB) và (Tenkan cắt lên Kijun)
Cài đặt chỉ báo:
Độ dài đường Senkan: 52
Độ dài đường Kijun: 26
Độ dài đường Tenkan: 9
Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.
Tỉ lệ chốt lời: 20 %
Tỉ lệ cắt lỗ: 10 %
Trailing take profit: 8 %
Trailing stop loss: 3 %
Tín hiệu mua được xác định khi có hai điều kiện:
Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu FPT, MWG, VIC và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024
Kết quả nổi bật:
Kết quả | FPT | MWG | VIC | VNINDEX |
Tỉ lệ thắng | 73.07% | 79.16% | 72.72% | 80% |
Lợi nhuận cộng dồn | 77.91% | 122.23% | 127.29% | 124.08% |
Số lượng lệnh | 26 | 24 | 22 | 20 |
Hệ số Sharpe | 0.60 | 0.81 | 0.81 | 1.11 |
Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG:
Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược
Các chỉ số khác của chiến lược
Tín hiệu mua/bán của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược
QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:
📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.
📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.
📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.
📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.
📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY
0 / 5
Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng cập nhật và thích nghi với thông tin mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn làm được điều này là Định lý Bayes. Bài viết này sẽ đi sâu giải thích Định lý Bayes là gì, tại sao nó phù hợp với giao dịch định lượng tại thị trường Việt Nam, và làm thế nào để ứng dụng nó hiệu quả trong thực tế.
Trong giao dịch định lượng nói chung và quyền chọn nói riêng, Delta luôn là chỉ số hàng đầu được các quỹ, các trader chuyên nghiệp theo dõi rất kỹ lưỡng. Delta không chỉ là một thông số lý thuyết khô khan, mà thực tế đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và linh hoạt hơn trên thị trường tài chính Việt Nam.
Hiện nay, dữ liệu giống như “dầu mỏ” của thế kỷ 21, càng có nhiều, càng mạnh. Nhờ vào công nghệ và các thuật toán hiện đại, đầu tư tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ: không còn chỉ dựa vào linh cảm hay tin đồn, mà thay vào đó là các mô hình toán học, xác suất, và chiến lược định lượng.
Trong những năm gần đây, giao dịch ký quỹ (margin trading) đã trở thành công cụ phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán Việt Nam, đặc biệt khi thị trường “sóng mạnh”. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mới chỉ hiểu đơn giản rằng "margin là vay tiền để mua thêm cổ phiếu", mà không nhận thức đầy đủ rủi ro kèm theo. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ margin trading là gì, cách vận hành, các mức ký quỹ quan trọng, và chiến lược sử dụng margin sao cho khôn ngoan tại thị trường Việt Nam.
Trong những năm gần đây, thị trường tài chính Việt Nam có những bước phát triển đột phá. Một xu hướng rõ nét chính là sự nổi lên của lĩnh vực Quantitative Finance (Tài chính định lượng), hay còn được gọi tắt là Quant.
Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!