Danh mục đầu tư

Trong lĩnh vực tài chính, khái niệm drawdown đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá sự thành công của các khoản đầu tư và hiểu rõ độ bền vững mà các nhà giao dịch cần có khi đối mặt với sự biến động của thị trường

Phần 2 của các phương pháp đánh giá rủi ro và hiệu suất trong đầu tư tiếp tục khám phá các phương pháp đánh giá rủi ro và hiệu suất trong đầu tư, bao gồm tỷ lệ Omega, tỷ lệ Calmar và mức sụt giảm tối đa (Max Drawdown). Mỗi công cụ được phân tích kỹ lưỡng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng lợi nhuận và rủi ro liên quan, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách thức xác định và quản lý hiệu suất danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động. Bài viết cũng đề cập đến những hạn chế của mỗi phương pháp và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong quản lý danh mục đầu tư.