Chỉ báo ATR (Average True Range) và ý nghĩa trong đầu tư

25/08/2024

2,799 lượt đọc

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR được hiểu thế nào? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu về chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR (hay còn gọi là Chỉ báo Khoảng Dao động trung bình thực tế) đo lường sự biến động của thị trường bằng cách phân tích toàn bộ phạm vi giá tài sản trong giai đoạn đó.

Chỉ báo được chuyên gia kỹ thuật thị trường J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems của ông.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn 14 ngày để tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, trong khi các khoảng thời gian dài hơn có khả năng tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn.

2. Cách tính chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR được tính theo các bước sau:

Bước 1: Tính True Range (TR)

True Range là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau:

  1. Hiệu của mức giá cao nhất và thấp nhất tại thời điểm hiện tại
  2. Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá cao nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó
  3. Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá thấp nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó

Bước 2: Tính ATR đầu tiên

Chỉ báo ATR được tính theo chu kỳ 14 phiên tùy thuộc theo khung thời gian giao dịch. ATR đầu tiên được tính theo công thức:

Công thức tính ATR đầu tiên

Trong đó:

  1. n =14
  2. TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại] / 14

Trên thực tế, các nền tảng giao dịch đều có cài đặt sẵn tính toán chỉ báo ATR. Nhà đầu tư có thể dễ dàng sử dụng để phân tích và tiến hành giao dịch.

Ví dụ: Chỉ báo ATR có thể dễ dàng được sử dụng trên giao diện QMTrade

Ví dụ chỉ báo ATR

3. Các sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả?

Đo độ mạnh của biến động

Nếu giá trị ATR tăng dần lên, biến động của giá sẽ mạnh lên. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng giá sẽ đi mạnh dù là đi lên hay đi xuống. Nhưng nếu ATR giảm, giá có xu hướng đi ngang.

Như vậy, dựa vào ATR, nhà đầu tư có thể ra quyết định giao dịch phù hợp hơn. Theo đó, nhà đầu tư nắm được sức mạnh của thị trường và thời điểm đảo chiều của xu hướng giá.

Đặt điểm cắt lỗ

Nhà đầu tư có thể sử dụng ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt điểm cắt lỗ. Quy tắc để xác định nhu sau:

  1. Nếu trong phạm vi dao động, đường ATR nằm ở nửa bên trên, nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở xa. Nguyên nhân là vì khi này giá dễ có biến động mạnh.
  2. Ngược lại nếu đường ATR nằm ở nửa dưới, nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn. Đây là lúc giá ít có biến động và có thể tối ưu lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên cần lưu ý, chỉ báo ATR không cho dự báo cụ thể về tương lai của giá cổ phiếu. Nó chỉ đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết thị trường.

4. Ý nghĩa của chỉ báo ATR

  1. Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời

Nhà đầu tư có thể dựa vào biến động của thị trường để linh hoạt xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch. Căn cứ vào ATR, những thông tin về giá cả cũng như xu hướng của thị trường được dễ dàng xác định và phân tích.

  1. Xác định các điểm đảo chiều

Chỉ báo ATR có thể trợ giúp nhà đầu tư xác định điểm đảo chiều của giá. Nếu ATR quá cao, nó cho thấy có sự biến động mạnh và giá không thể giữ nguyên xu hướng hiện tại. Đặc biệt nếu ATR > 70%, khả năng giá đảo chiều sẽ cao hơn.

Tạm kết

Trên đây là những thông tin nhà đầu tư cần biết về chỉ báo ATR. Đây là một công cụ phân tích thị trường tốt để hỗ trợ ra quyết định giao dịch. Đừng quên tiếp tục theo dõi DNSE để biết thêm nhiều thông tin đầu tư bổ ích nhé!

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Định lý Bayes: Tư duy xác suất giúp trader thích nghi với mọi biến động thị trường
29/07/2025
45 lượt đọc

Định lý Bayes: Tư duy xác suất giúp trader thích nghi với mọi biến động thị trường C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng cập nhật và thích nghi với thông tin mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn làm được điều này là Định lý Bayes. Bài viết này sẽ đi sâu giải thích Định lý Bayes là gì, tại sao nó phù hợp với giao dịch định lượng tại thị trường Việt Nam, và làm thế nào để ứng dụng nó hiệu quả trong thực tế.

Delta – Chỉ số quyền chọn quan trọng mà mọi Quant Trader tại Việt Nam cần hiểu rõ
28/07/2025
48 lượt đọc

Delta – Chỉ số quyền chọn quan trọng mà mọi Quant Trader tại Việt Nam cần hiểu rõ C

Trong giao dịch định lượng nói chung và quyền chọn nói riêng, Delta luôn là chỉ số hàng đầu được các quỹ, các trader chuyên nghiệp theo dõi rất kỹ lưỡng. Delta không chỉ là một thông số lý thuyết khô khan, mà thực tế đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và linh hoạt hơn trên thị trường tài chính Việt Nam.

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng: Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam
28/07/2025
12 lượt đọc

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng: Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam C

Hiện nay, dữ liệu giống như “dầu mỏ” của thế kỷ 21, càng có nhiều, càng mạnh. Nhờ vào công nghệ và các thuật toán hiện đại, đầu tư tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ: không còn chỉ dựa vào linh cảm hay tin đồn, mà thay vào đó là các mô hình toán học, xác suất, và chiến lược định lượng.

Giao dịch ký quỹ là gì? Hiểu đúng để không “cháy” tài khoản
22/07/2025
165 lượt đọc

Giao dịch ký quỹ là gì? Hiểu đúng để không “cháy” tài khoản C

Trong những năm gần đây, giao dịch ký quỹ (margin trading) đã trở thành công cụ phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán Việt Nam, đặc biệt khi thị trường “sóng mạnh”. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mới chỉ hiểu đơn giản rằng "margin là vay tiền để mua thêm cổ phiếu", mà không nhận thức đầy đủ rủi ro kèm theo. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ margin trading là gì, cách vận hành, các mức ký quỹ quan trọng, và chiến lược sử dụng margin sao cho khôn ngoan tại thị trường Việt Nam.

Quantitative Research (Quant) – Tương lai nghề nghiệp và lựa chọn trường phù hợp
14/07/2025
279 lượt đọc

Quantitative Research (Quant) – Tương lai nghề nghiệp và lựa chọn trường phù hợp C

Trong những năm gần đây, thị trường tài chính Việt Nam có những bước phát triển đột phá. Một xu hướng rõ nét chính là sự nổi lên của lĩnh vực Quantitative Finance (Tài chính định lượng), hay còn được gọi tắt là Quant.

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng
12/07/2025
192 lượt đọc

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng C

Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!