Chiến lược đảo chiều xu hướng với chỉ báo RSI và mẫu hình nến Engulfing

21/05/2024

8,953 lượt đọc

1. Giới thiệu về RSI và mẫu hình nến Engulfing

1.1. Chỉ báo Relative Strength Index (RSI)

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ (động lượng) và biên độ (độ lớn) của các chuyển động giá theo hướng. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định sự mua quá mức hoặc bán quá mức và tìm hiểu về tình hình tương quan giữa lực mua và lực bán.

Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật RSI hiệu quả

  1. Khi chỉ số RSI của một cổ phiếu di chuyển trên 70, nó thường được coi là quá mua và các nhà đầu tư có thể thấy cơ hội thoát ra khi nó cắt xuống dưới 70.
  2. Khi chỉ số RSI của một cổ phiếu di chuyển xuống dưới 30, nó thường được coi là quá bán, mang lại cho nhà giao dịch cơ hội vào lệnh khi nó vượt qua mức 30.

(Việc xét ngưỡng của chỉ báo sẽ tùy thuộc vào từng chiến lược của nhà đầu tư)

1.2. Mẫu hình nến Engulfing

Engulfing là một mô hình nến Nhật Bản có thể giúp các nhà giao dịch phân tích tâm lý thị trường và xác định một xu hướng mới khi nó bắt đầu.

  1. Khi nến Bullish Engulfing xảy ra, điều đó nghĩa là nhiều người mua tham gia vào thị trường hơn, đẩy giá lên, do đó dẫn đến sự đảo ngược xu hướng. Nến này thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm.
  2. Bearish Engulfing là phiên bản ngược lại của Bullish Engulfing. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và gợi ý một sự đảo chiều.

2. Cách tạo chiến lược kết hợp RSI và mẫu hình nến Engulfing trên nền tảng QM Platform

2.1. Quy tắc mua

  1. Khởi tạo vị thế mua: Khi RSI dưới 45 và nến Engulfing > 0
  2. Cài đặt chỉ báo RSI: Độ dài chu kỳ là 14 ngày

2.2. Quy tắc bán

Điều kiện đóng lệnh:

  1. Khởi tạo vị thế bán: Khi RSI trên 55
  2. Tỉ lệ chốt lời: 12 %
  3. Tỉ lệ cắt lỗ: 7 %
  4. Trailing take profit: 8 %
  5. Trailing stop loss: 4%

3. Kết quả chiến lược

3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu: HPG, FPT và chỉ số VNIndex trong giai đoạn 2007 - 2024

Kết quả chi tiết với chỉ số VNIndex:

  1. Tỉ lệ thắng: 69.23%
  2. Lợi nhuận cộng dồn: 60.01%
  3. Tỉ lệ lãi trung bình giao dịch thắng: 5.14%

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Lợi nhuận hàng năm của chiến lược

Các chỉ số khác của chiến lược

3.2. Các điều kiện và các thông số liên quan để thực hiện Backtest chiến lược

Điều kiện Mở lệnhĐóng lệnh của chiến lược sẽ hiển thị như sau:

  1. Điều kiện mở lệnh khi chỉ báo RSI < 45, hình thành một vùng quá bán và kết hợp với sự xuất hiện của mẫu hình nến Engulfing > 0 (Tức là khi xuất hiện nến Bullish Engulfing)
  2. Điều kiện đóng lệnh khi chỉ bán RSI > 55 hình thành một vùng quá mua

Kết quả với tín hiệu lệnh mua/bán

Tín hiệu mua/bán của chiến lược

QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:

📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.

📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.

📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.

📌 Tùy chỉnh linh hoạt: Nhà đầu tư có thể dễ dàng điều chỉnh với các chiến lược, các tham số phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân.

📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Định lý Bayes: Tư duy xác suất giúp trader thích nghi với mọi biến động thị trường
29/07/2025
45 lượt đọc

Định lý Bayes: Tư duy xác suất giúp trader thích nghi với mọi biến động thị trường C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng cập nhật và thích nghi với thông tin mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn làm được điều này là Định lý Bayes. Bài viết này sẽ đi sâu giải thích Định lý Bayes là gì, tại sao nó phù hợp với giao dịch định lượng tại thị trường Việt Nam, và làm thế nào để ứng dụng nó hiệu quả trong thực tế.

Delta – Chỉ số quyền chọn quan trọng mà mọi Quant Trader tại Việt Nam cần hiểu rõ
28/07/2025
48 lượt đọc

Delta – Chỉ số quyền chọn quan trọng mà mọi Quant Trader tại Việt Nam cần hiểu rõ C

Trong giao dịch định lượng nói chung và quyền chọn nói riêng, Delta luôn là chỉ số hàng đầu được các quỹ, các trader chuyên nghiệp theo dõi rất kỹ lưỡng. Delta không chỉ là một thông số lý thuyết khô khan, mà thực tế đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và linh hoạt hơn trên thị trường tài chính Việt Nam.

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng: Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam
28/07/2025
12 lượt đọc

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng: Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam C

Hiện nay, dữ liệu giống như “dầu mỏ” của thế kỷ 21, càng có nhiều, càng mạnh. Nhờ vào công nghệ và các thuật toán hiện đại, đầu tư tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ: không còn chỉ dựa vào linh cảm hay tin đồn, mà thay vào đó là các mô hình toán học, xác suất, và chiến lược định lượng.

Giao dịch ký quỹ là gì? Hiểu đúng để không “cháy” tài khoản
22/07/2025
165 lượt đọc

Giao dịch ký quỹ là gì? Hiểu đúng để không “cháy” tài khoản C

Trong những năm gần đây, giao dịch ký quỹ (margin trading) đã trở thành công cụ phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán Việt Nam, đặc biệt khi thị trường “sóng mạnh”. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mới chỉ hiểu đơn giản rằng "margin là vay tiền để mua thêm cổ phiếu", mà không nhận thức đầy đủ rủi ro kèm theo. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ margin trading là gì, cách vận hành, các mức ký quỹ quan trọng, và chiến lược sử dụng margin sao cho khôn ngoan tại thị trường Việt Nam.

Quantitative Research (Quant) – Tương lai nghề nghiệp và lựa chọn trường phù hợp
14/07/2025
279 lượt đọc

Quantitative Research (Quant) – Tương lai nghề nghiệp và lựa chọn trường phù hợp C

Trong những năm gần đây, thị trường tài chính Việt Nam có những bước phát triển đột phá. Một xu hướng rõ nét chính là sự nổi lên của lĩnh vực Quantitative Finance (Tài chính định lượng), hay còn được gọi tắt là Quant.

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng
12/07/2025
192 lượt đọc

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng C

Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!