Hiệu suất vượt trội của chiến lược đảo chiều với các chỉ báo ZLMA và MACD

09/06/2024

3,912 lượt đọc

1. Giới thiệu chung về các chỉ báo

1.1. Giới thiệu về chỉ báo ZLMA

Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn độ trễ (lag) thường xuyên xuất hiện trong các trung bình di động thông thường. Điều này làm cho ZLMA phản ánh thay đổi giá cả nhanh chóng hơn và giúp nhận biết xu hướng gần đây hơn

1.2. Giới thiệu về chỉ báo MACD

Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Được tìm ra vào năm 1979 bởi Gerald Appel, đây là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Chỉ báo này cho thấy động lượng theo xu hướng của giá cổ phiếu dựa trên mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ cho đường EMA 12 kỳ.

Thành phần chính:

  1. Đường MACD: Hiệu của đường EMA 12 ngày và EMA 26 ngày, thường có màu xanh
  2. Đường tín hiệu: Là đường EMA chu kỳ 9 ngày, thường có màu đỏ. Đường tín hiệu hoạt động như một chỉ báo kích hoạt các tín hiệu mua và bán.
  3. Histogram: Phần chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu tạo thành các cột histogram. Nếu MACD lớn hơn đường tín hiệu, histogram dương và sẽ nằm trên đường cơ sở. Ngược lại, histogram âm và nằm dưới đường cơ sở cho thấy MACD đang bé hơn đường tín hiệu. Cột histogram càng cao biểu thị MACD càng cách xa đường tín hiệu. Khi cột histogram bằng 0, đường MACD cắt đường tín hiệu. Lưu ý hai đường cắt nhau sẽ có độ trễ so với việc histogram bằng 0.

Cách sử dụng đường MACD hiệu quả:

Điểm giao cắt: Bán khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu và mua khi nó tăng lên trên đường tín hiệu. Một tín hiệu khác là khi MACD cắt qua mức 0 từ dưới lên trên, báo hiệu mua và ngược lại báo hiệu bán.

Quá mua/Quá bán: Khi khoảng cách giữa đường MACD (đường trung bình động ít ngày) và đường tín hiệu của nó (đường trung bình động nhiều ngày) tăng đột biến, cho thấy thị trường có thể đang quá mua và giá cổ phiếu có khả năng sẽ điều chỉnh giảm.

Phân kỳ: Phân kỳ giảm (giá tăng nhưng MACD không tăng) hoặc phân kỳ tăng (giá giảm nhưng MACD không giảm) đều là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc, đặc biệt nếu những phân kỳ này xảy ra trong bối cảnh thị trường quá mua hoặc quá bán.

2. Cách tạo chiến lược giữa các chỉ báo

Sau đây là chiến lược kết hợp giữa các chỉ báo ZLMA, MACD:

2.1. Quy tắc mua:

Khởi tạo vị thế mua: (Giá đóng cửa > ZLMA) và (MACD > MACDSIGNAL)

Cài đặt chỉ báo:

  1. ZLMA: Loại đường MA: EMA; Độ dài: 20
  2. MACD và MACDSIGNAL: Độ dài đường tín hiệu: 9; Độ dài dài hạn: 26; Độ dài ngắn hạn: 12

2.2. Quy tắc bán:

Khởi tạo vị thế bán: (MACD cắt xuống MACDSIGNAL) và (Giá đóng cửa cắt xuống ZLMA)

Cài đặt chỉ báo:

  1. ZLMA: Loại đường MA: EMA; Độ dài: 20
  2. MACD và MACDSIGNAL: Độ dài đường tín hiệu: 9; Độ dài dài hạn: 26; Độ dài ngắn hạn: 12

Cài đặt thoát lệnh:

- Tỉ lệ chốt lời: 15 %

- Tỉ lệ cắt lỗ: 7 %

- Trailing take profit: 8 %

- Trailing stop loss: 4 %

3. Kết quả chiến lược

3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

- Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu VCI, HSG, GVR

Kết quả ấn tượng của chiến lược:

📍 Tỷ lệ thắng lên tới 60% với hiệu suất ấn tượng trong các kiểm thử với nhiều mã cổ phiếu các nhóm ngành khác nhau.

📍 Phù hợp với cổ phiếu có xu hướng rõ ràng, hiệu quả trong việc tận dụng xu hướng và động lượng thị trường.

📍 Số lượng lệnh trung bình từ 92 - 135 trong giai đoạn 2010 - 2024 với từng cổ phiếu, cho thấy chiến lược này đã tận dụng các cơ hội mua vào và thời điểm bán ra hợp lý

📍 Hệ số Sharpe > 1 với các cổ phiếu kiểm thử (VCI, GVR, HSG), chiến lược đầu tư không chỉ hiệu quả về mặt sinh lợi nhuận mà còn trong việc quản trị rủi ro. Khi chỉ số này cao hơn 1, điều đó nghĩa là nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn so với mức rủi ro họ chấp nhận, đảm bảo rằng khoản đầu tư không chỉ sinh lời mà còn an toàn và bền vững.

Kết quả nổi bật:

Kết quảGVRHSGVCI
Tỉ lệ thắng59.59%54.07%60.86%
Lợi nhuận cộng dồn275.75%487.30%495.26%
Số lượng lệnh9913592
Hệ số Sharpe1.040.941.28


📌 Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu VCI:

Kết quả sau là kết quả chi tiết với cổ phiếu VCI, những cổ phiếu khác sẽ tương tự. Để thử chi tiết với các mã cổ phiếu khác, bạn có thể trải nghiệm tại: QM PLATFORM.

Tín hiệu mua/bán của chiến lược

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Lịch sử giao dịch của chiến lược

Tỷ lệ lợi nhuận hàng tháng cao nhất ghi nhận là 17.10% trong tháng 11 năm 2022 cho thấy khả năng phát hiện và tối ưu các cơ hội đầu tư của chiến lược một cách hiệu quả.

Các chỉ số khác của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược

Từ năm 2017 đến 2024, chiến lược đầu tư này đã thực sự thể hiện được sự hiệu quả với kết quả lợi nhuận dương trong 6 trong số 8 năm. Đặc biệt trong năm 2023, chiến lược đã đạt mức lợi nhuận lên đến 62.7% đối với mã cổ phiếu VCI.

Hãy áp dụng và thử nghiệm chiến lược này trên QM Platform với các cổ phiếu bạn quan tâm để khám phá tiềm năng và điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể.

QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:

📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.

📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.

📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.

📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.

📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY

Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Chỉ báo đảo chiều chính xác nhất dành cho nhà giao dịch
26/11/2024
291 lượt đọc

Chỉ báo đảo chiều chính xác nhất dành cho nhà giao dịch C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng xác định chỉ báo đảo chiều chính xác nhất chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một giao dịch. Việc nhận diện các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy trong bối cảnh thị trường luôn biến động không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất tiềm tàng.

Hiểu về RSI Divergence trong Tín Hiệu Giao Dịch
24/11/2024
225 lượt đọc

Hiểu về RSI Divergence trong Tín Hiệu Giao Dịch C

RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Mẫu nến Bullish Marubozu: Dấu hiệu mạnh mẽ của động lực mua trong thị trường
21/11/2024
183 lượt đọc

Mẫu nến Bullish Marubozu: Dấu hiệu mạnh mẽ của động lực mua trong thị trường C

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng, sự biến động giá và các điểm vào/ra giao dịch tiềm năng. Trong số các loại mô hình nến, nến Bullish Marubozu được coi là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy động lực thị trường đang nghiêng về phía người mua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mẫu nến Bullish Marubozu, cách nó được hình thành, ý nghĩa, và cách các nhà giao dịch có thể tận dụng nó để đạt lợi thế trên thị trường.

Những mẫu nến đảo chiều mạnh mà nhà đầu tư chứng khoán nhất định phải biết
20/11/2024
141 lượt đọc

Những mẫu nến đảo chiều mạnh mà nhà đầu tư chứng khoán nhất định phải biết C

Trong thị trường chứng khoán, việc nhận biết các tín hiệu đảo chiều là một trong những kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Các mẫu nến đảo chiều mạnh không chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích mà còn là "kim chỉ nam" để dự đoán sự thay đổi xu hướng giá. Dựa vào các mô hình nến này, nhà đầu tư có thể nhận diện thời điểm thị trường sắp tăng hoặc giảm, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

6 lỗi khi backtest danh mục đầu tư
19/11/2024
162 lượt đọc

6 lỗi khi backtest danh mục đầu tư C

Trong quá trình thực hiện backtest một chiến lược giao dịch đơn lẻ hoặc toàn bộ danh mục đầu tư, nhiều nhà giao dịch mắc phải những sai lầm phổ biến. Những lỗi này có thể dẫn đến kết quả backtest không chính xác và khiến chiến lược thất bại khi áp dụng vào thị trường thực tế. Dưới đây là 6 lỗi phổ biến nhất và các cách để tránh chúng, có bổ sung ví dụ và bảng minh họa.

Kiểm tra tính bền vững – Tìm kiếm chiến lược giao dịch đáng tin cậy
15/11/2024
465 lượt đọc

Kiểm tra tính bền vững – Tìm kiếm chiến lược giao dịch đáng tin cậy C

Trong giao dịch, việc backtest một chiến lược là bước đầu tiên để đánh giá tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào một kết quả backtest tốt để quyết định áp dụng vào thực tế là một sai lầm phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một chiến lược có thể đạt hiệu suất vượt trội trên dữ liệu lịch sử đơn thuần do sự may mắn ngẫu nhiên, nhưng lại thất bại hoàn toàn khi gặp các điều kiện thị trường khác biệt trong tương lai.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!