05/08/2025
522
Kiến thức chung

Giá trị tới hạn trong quantitative trading: Ứng dụng và kiểm thử giả thuyết trong giao dịch tài chính

Trong quantitative trading (giao dịch định lượng), việc áp dụng các mô hình thống kê để đưa ra quyết định giao dịch có vai trò vô cùng quan trọng. Một trong những kỹ thuật trọng yếu trong quá trình này là kiểm thử giả thuyết, đặc biệt là việc sử dụng giá trị tới hạn (critical value), một yếu tố không thể thiếu trong việc quyết định liệu chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không.
04/08/2025
561
Kiến thức chung

Hiểu về P-value và Vai trò trong Quantitative Trading

Trong Quantitative Trading, các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng các mô hình toán học và thống kê để xác định các chiến lược giao dịch hiệu quả. Một trong những công cụ thống kê quan trọng giúp đánh giá tính chính xác của các mô hình này chính là P-value. Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của các chiến lược giao dịch và mô hình dự báo giá, cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ liệu chiến lược của họ có thực sự mang lại kết quả vượt trội so với các phương pháp ngẫu nhiên hay không.
03/08/2025
333
Kiến thức chung

Quản lý rủi ro thị trường: Tại sao điều này quan trọng đối với nhà đầu tư?

Trong môi trường đầu tư tài chính, không thể phủ nhận rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất mà mỗi nhà đầu tư phải đối mặt chính là rủi ro thị trường (market risk). Đây là một loại rủi ro mà mọi nhà đầu tư đều phải chấp nhận khi tham gia vào thị trường, và dù có chiến lược đầu tư tốt đến đâu, rủi ro thị trường vẫn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Vậy rủi ro thị trường là gì? Làm thế nào để giảm thiểu chúng? Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về khái niệm này và cách quản lý rủi ro thị trường hiệu quả trong đầu tư.
31/07/2025
366
Kiến thức chung

Lộ trình học tài chính định lượng (quant finance)

Tài chính định lượng là một lĩnh vực phức tạp, nhưng với nguồn tài nguyên học tập chính thống và những công cụ đúng đắn, bạn hoàn toàn có thể xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển kỹ năng chuyên môn. Dưới đây là một số khóa học được khuyến nghị để giúp bạn bắt đầu:
29/07/2025
669
Kiến thức chung

Định lý Bayes: Tư duy xác suất giúp trader thích nghi với mọi biến động thị trường

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng cập nhật và thích nghi với thông tin mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất giúp bạn làm được điều này là Định lý Bayes. Bài viết này sẽ đi sâu giải thích Định lý Bayes là gì, tại sao nó phù hợp với giao dịch định lượng tại thị trường Việt Nam, và làm thế nào để ứng dụng nó hiệu quả trong thực tế.
28/07/2025
684
Kiến thức chung

Delta – Chỉ số quyền chọn quan trọng mà mọi Quant Trader tại Việt Nam cần hiểu rõ

Trong giao dịch định lượng nói chung và quyền chọn nói riêng, Delta luôn là chỉ số hàng đầu được các quỹ, các trader chuyên nghiệp theo dõi rất kỹ lưỡng. Delta không chỉ là một thông số lý thuyết khô khan, mà thực tế đóng vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và linh hoạt hơn trên thị trường tài chính Việt Nam.
28/07/2025
297
Kiến thức chung

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng: Cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam

Hiện nay, dữ liệu giống như “dầu mỏ” của thế kỷ 21, càng có nhiều, càng mạnh. Nhờ vào công nghệ và các thuật toán hiện đại, đầu tư tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ: không còn chỉ dựa vào linh cảm hay tin đồn, mà thay vào đó là các mô hình toán học, xác suất, và chiến lược định lượng.
22/07/2025
681
Kiến thức chung

Giao dịch ký quỹ là gì? Hiểu đúng để không “cháy” tài khoản

Trong những năm gần đây, giao dịch ký quỹ (margin trading) đã trở thành công cụ phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán Việt Nam, đặc biệt khi thị trường “sóng mạnh”. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mới chỉ hiểu đơn giản rằng "margin là vay tiền để mua thêm cổ phiếu", mà không nhận thức đầy đủ rủi ro kèm theo. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ margin trading là gì, cách vận hành, các mức ký quỹ quan trọng, và chiến lược sử dụng margin sao cho khôn ngoan tại thị trường Việt Nam.
12/07/2025
573
Kiến thức chung

Hiểu đúng về Arbitrageur và vai trò trong giao dịch định lượng

Trong tài chính nơi thông tin được truyền đi trong mili-giây và giá cả được điều chỉnh liên tục bởi cung cầu toàn cầu, tồn tại một nhóm nhà đầu tư đặc biệt – những người không tìm kiếm giá rẻ để "ôm lâu", cũng không đặt cược vào xu hướng dài hạn. Họ đơn thuần là những người săn lùng sai lệch giá tạm thời giữa các thị trường hoặc sản phẩm tài chính tương đồng. Họ được gọi là arbitrageurs, hay còn gọi là nhà kinh doanh chênh lệch giá.
10/07/2025
822
Kiến thức chung

 Biến ngẫu nhiên là gì và tại sao nó lại quan trọng trong giao dịch định lượng?

Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.
09/07/2025
471
Kiến thức chung

Statistics: Ngôn ngữ bí mật đằng sau những quyết định tài chính thông minh

Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).
04/07/2025
588
Giao dịch thuật toán

Hướng dẫn xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán cơ bản

Trong bài viết này, QM Capital sẽ mang đến một hướng dẫn thực tế về cách phát triển một thuật toán giao dịch đơn giản. Mục tiêu của bài này là giúp người đọc tiếp cận các bước cơ bản nhất của việc phát triển một chiến lược giao dịch. Đây là một bài tập thực hành để bạn có thể làm quen với việc mở biểu đồ, lập trình chiến lược, và phân tích kết quả.
02/07/2025
873
Kiến thức chung

Cách xác định đà tăng của cổ phiếu

Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
01/07/2025
621
Kiến thức chung

Những chỉ báo động lượng thiết yếu cho nhà đầu tư cá nhân

Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
30/06/2025
588
Kiến thức chung

Robust backtesting cho chiến lược quant trading

Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.
2
3
4
  • ...
    • 17
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!