20/09/2024
2,193 lượt đọc
Trong khi giao dịch truyền thống đòi hỏi sự can thiệp và phân tích của con người, bot giao dịch tự động hoạt động dựa trên các thuật toán phức tạp, giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết này QM Capital sẽ phân tích sự khác biệt giữa hai hình thức này nhằm giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp với nhu cầu của mình.
Giao dịch phái sinh truyền thống là một phương thức giao dịch mà các nhà đầu tư tham gia trực tiếp vào quá trình mua bán hợp đồng phái sinh, dựa trên những công cụ phân tích thủ công và sự phán đoán cá nhân. Điều này thường bao gồm việc theo dõi các chỉ số kinh tế, tin tức tài chính, các biểu đồ kỹ thuật, và dựa vào cảm xúc, trực giác hay kinh nghiệm tích lũy để ra quyết định. Một phần quan trọng của giao dịch truyền thống là yếu tố con người, nơi quyết định giao dịch không chỉ phụ thuộc vào dữ liệu mà còn vào sự tự tin, kinh nghiệm, và cảm xúc của nhà đầu tư.
Trong khi đó, bot giao dịch phái sinh tự động là phần mềm được lập trình để thực hiện giao dịch tự động dựa trên các thuật toán và chiến lược đã được thiết lập sẵn, giúp phân tích nhanh khối lượng lớn dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch ngay khi điều kiện phù hợp xuất hiện. Điểm nổi bật của bot là khả năng thực hiện các thao tác giao dịch mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay sai lầm của con người, giúp tối ưu hóa khả năng sinh lời trong điều kiện thị trường biến động.
Nhà đầu tư thường theo dõi thị trường, phân tích biểu đồ và tình hình kinh tế để đưa ra quyết định.
Phương pháp này thường dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm phân tích cơ bản (fundamental analysis) và phân tích kỹ thuật (technical analysis). Nhà đầu tư sẽ phải theo dõi các yếu tố vĩ mô như tình hình kinh tế, chính sách tài chính của chính phủ, và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của tài sản cơ sở. Ngoài ra, kinh nghiệm cá nhân, khả năng đọc biểu đồ và tin tức là những yếu tố quyết định thành bại của giao dịch truyền thống.
Trái ngược lại, hoạt động hoàn toàn dựa trên các thuật toán lập trình trước. Các bot này có thể sử dụng các mô hình phân tích dữ liệu lớn, thuật toán học máy (machine learning) để dự đoán xu hướng và thực hiện giao dịch một cách tự động.
Bot có thể phân tích hàng loạt chỉ số, mô hình giá và khối lượng giao dịch trong thời gian thực, từ đó đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và chính xác. Một trong những ưu điểm của bot là khả năng hoạt động liên tục 24/7 mà không cần sự can thiệp của con người, giúp khai thác được các cơ hội nhỏ trên thị trường, đặc biệt trong những tình huống mà nhà đầu tư thủ công có thể bỏ lỡ do không kịp theo dõi.
Tốc độ thực hiện giao dịch phụ thuộc vào khả năng của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư cần phải theo dõi thị trường liên tục, xử lý các thông tin mới nhất, phân tích biểu đồ và xu hướng giá trước khi ra quyết định mua hoặc bán. Quá trình này không chỉ đòi hỏi thời gian mà còn phụ thuộc vào phản xạ và kỹ năng của từng người. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, việc ra quyết định chậm có thể dẫn đến mất cơ hội tốt hoặc thậm chí là gia tăng rủi ro. Thêm vào đó, cảm xúc của nhà đầu tư trong quá trình giao dịch có thể làm giảm hiệu quả, khi sự sợ hãi hoặc lòng tham có thể khiến họ thực hiện các hành động không theo lý trí.
Bot với khả năng phân tích và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, bot có thể phát hiện ra các cơ hội giao dịch chỉ trong vài mili giây và thực hiện giao dịch ngay lập tức. Điều này đặc biệt quan trọng trong những thị trường biến động, nơi tốc độ ra quyết định có thể quyết định thành công hay thất bại.
Bot có thể thực hiện hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn giao dịch trong thời gian ngắn, tận dụng những biến động nhỏ nhất trên thị trường để tối đa hóa lợi nhuận. Hơn nữa, việc loại bỏ cảm xúc ra khỏi quá trình giao dịch giúp bot tránh được những sai lầm thường gặp của con người như mua đỉnh, bán đáy hoặc quyết định giao dịch không hợp lý do tâm lý.
Nhà đầu tư cần phải dành nhiều thời gian và nguồn lực cho việc nghiên cứu thị trường, điều này có thể tốn kém về thời gian và công sức.
Đối với những nhà đầu tư mới, việc phát triển kỹ năng phân tích có thể tốn nhiều năm, và ngay cả với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, việc duy trì sự tỉnh táo và sẵn sàng giao dịch suốt thời gian dài có thể trở thành một thách thức lớn. Thêm vào đó, chi phí cơ hội cũng khá cao khi nhà đầu tư phải tự thực hiện giao dịch thay vì sử dụng thời gian cho các hoạt động khác.
Một lần đầu tư vào bot có thể giúp tiết kiệm thời gian dài hạn. Sau khi thiết lập, bot có thể hoạt động 24/7 mà không cần sự giám sát liên tục từ nhà đầu tư.
Bot có thể giao dịch 24/7, xử lý dữ liệu nhanh chóng và đưa ra quyết định một cách tự động. Điều này giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian quý báu và giảm thiểu chi phí cơ hội, đồng thời tăng khả năng sinh lời. Ngoài ra, các bot tự động có thể được thiết kế để xử lý khối lượng lớn dữ liệu cùng lúc, giúp tối ưu hóa hiệu suất hơn nhiều so với khả năng của con người.
Rủi ro thường đến từ việc đánh giá sai thị trường hoặc không kịp thời điều chỉnh chiến lược khi thị trường biến động.
Bot có thể được lập trình để quản lý rủi ro một cách hiệu quả, như tự động cắt lỗ hoặc điều chỉnh vị thế dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.
Các chiến lược giao dịch phụ thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức của nhà đầu tư, dẫn đến sự khác biệt lớn giữa các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, việc tùy chỉnh và thay đổi chiến lược trong giao dịch truyền thống không thể diễn ra ngay lập tức và thường cần thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh. Khả năng tùy chỉnh trong giao dịch truyền thống phụ thuộc nhiều vào sự linh hoạt và kỹ năng của nhà đầu tư, và đôi khi các chiến lược này khó có thể thích ứng nhanh chóng khi thị trường thay đổi.
Bot có thể dễ dàng điều chỉnh và cập nhật chiến lược dựa trên điều kiện thị trường mới, giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận một cách linh hoạt hơn.
Các nhà đầu tư cũng có thể thử nghiệm nhiều chiến lược khác nhau cùng lúc bằng cách sử dụng nhiều bot khác nhau, giúp phân tán rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời.
Kết luận
Dù bot giao dịch phái sinh tự động mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với giao dịch phái sinh truyền thống, điều quan trọng là nhà đầu tư cần hiểu rõ cách thức hoạt động của bot giao dịch phái sinh tự động. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn nắm vững những thông tin cần biết về bot giao dịch phái sinh tự động!
📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.
Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE
0 / 5
Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.
Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).
Dữ liệu không bao giờ “hiền lành”. Một vài cổ phiếu có thể tăng sốc 50%, 100%, trong khi phần lớn các mã còn lại chỉ quanh quẩn trong biên độ ±5%. Lúc này, nếu bạn dùng trung bình cộng (mean) để đánh giá danh mục, rất dễ bị đánh lừa.
Trong tài chính định lượng (Quantitative Finance), có một khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong mọi mô hình liên quan đến định giá, kiểm soát rủi ro, và chiến lược phái sinh: PDE – Partial Differential Equation (phương trình vi phân riêng phần).
Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!